1x 간단한 거래 시스템

February 16, 2018

1x 간단한 거래 시스템

간단한 S & P 시스템.

지난주의 기사, Trading Ideas and Systems : Keep It Simple, Smart Guy는 간단한 거래 시스템 구축의 장점을 강조했습니다. 단순한 거래 시스템은 장점이 많습니다. 이 기사에서는 원문에 제공된 개념에 대한 EasyLanguage 코드를 제공하려고합니다. 그것은 간단한 유지에 대한 좋은 예를 따르고 수익성있는 시스템을 만드는 데 영감을 줄 수 있습니다.

간단한 S & P 선물 시스템.

첫 번째 시스템은 지난 주 기사에서 제공된 개념을 기반으로합니다. 규칙은 아래에 제공됩니다.

시스템 규칙.

오늘 마감이 6 일전 마감보다 짧으면 구매하십시오 (오래 입력하십시오). 오늘 마감이 6 일 전에 마감일보다 빠르면 팔아주세요.

아래는 E-mini S & P 선물 계약의 일일 차트에서 실행중인 시스템의 스크린 샷입니다.

환경 설정.

EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1998 년으로 거슬러 올라가는 E-mini S & P 선물 시장에서 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음을 말합니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음을 사용합니다 가정 :

$ 25,000의 시작 계정 크기 테스트 된 날짜는 1998 년부터 2012 년 12 월 31 일까지입니다. 각 신호에 대해 하나의 계약이 거래되었습니다. P & amp; L은 초기 자본에 축적되지 않았습니다. 미끄러짐 및 커미션을 위해 왕복 당 $ 30가 공제되었습니다.

기준선 결과.

아래에 정의 된 규칙에 따라 E-mini 선물 거래를 거래하는 경우의 지분 곡선은 다음과 같습니다. 형평성 곡선은 원저와 매우 유사합니다. 형평성 곡선 아래에는 자본의 비율로 나타나는 주간 축소가 있습니다. 우리는 그것이 40 % 범위에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

아무도 정말 이걸 바꿀까요? 물론 그렇지는 않지만 요점은 아닙니다. 요점은 간단한 규칙은 다소 강력하고 훌륭한 시스템의 시작이 될 수 있다는 것입니다. 우리는이 거래 개념을 받아 실제 시스템에 더 가까운 단계로 나아갈 수 있습니까? & # 8221; 보자 & # 8230;

황소 / 곰 정권 필터.

아마 제 첫 공격대가 될 것 같네요. 즉, 시장을 크게 두 가지 모드로 나눕니다 : 완고하거나 약세입니다. 일일 가로 막 대형 차트에 적용되는 간단한 이동 평균과 같은 간단한 지표는 시장을 강세 또는 약세 체제로 나누는 데 매우 효과적 일 수 있습니다. 이 경우 아이디어는 우리가 황소 시장에있을 때만 긴 거래를하는 것입니다. 나는 단순한 이동 평균을 사용하여 정권 필터 역할을 할 것이다.

가장 먼저해야 할 일은 단순 이동 평균 지표에 대한 다양한 룩백 값을 테스트하는 것입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 10 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 200을 10 단위로 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

우리는 당신이 룩백 기간의 길이를 늘릴 때 이익이 감소하는 일반적인 추세가 있음을 분명히 볼 수 있습니다. 값 30과 40은 이상 치인 것처럼 보입니다. 나는 값 20을 선택하기로 결정했다. 이것은 약 한 달 간 가치가있는 거래를 나타낸다. 50, 60, 70, 80 및 90과 같은 다른 값은 아마도 유사한 결과를 생성합니다. 정권 필터를 적용한 후 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

그래서, 이것이 개선 된 것처럼 보입니까? 우리가 돈을 덜 벌기는하지만 전반적인 시스템이 더 효과적입니다. 수익률은 무역 당 평균 순이익과 마찬가지로 증가합니다. 또한 인출액도 많이 줄입니다. 나는 강세장에서 거래를하는 것만으로 많은 거래가 사라지는 것을 막을 수 있다고 생각합니다.

휘발성 필터.

시장을 분열시키는 또 다른 방법은 변동성을 이용하는 것입니다. 시장은 변동성이 커지고 변동성이 감소하는 기간을 거친다. 일반적으로 시장 변동성은 시장이 떨어지면서 상승하고 새로운 최저점을 만듭니다. 일부 시스템은 이러한 높은 변동성 시간 동안 양호한 반면, 다른 시스템은 조용한 시간에 더 잘 작동합니다. 우리는 어떻게 휘발성을 측정 할 것인가? VIX 색인을 사용하려고합니다. VIX는 S & P 500 지수 옵션의 묵시적인 변동성에 대한 대중적인 척도이며 종종 공포 지수라고합니다. 일반적으로 VIX는 향후 30 일 동안 시장의 변동성에 대한 기대치를 나타냅니다. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.

VIX를 아주 간단한 방법으로 사용할 것입니다. 간단한 이동 평균을 만들기 위해 며칠 동안 일일 VIX 값의 평균을 취할 것입니다. 현재 VIX가 이동 평균 이하인 경우에만 거래가 열립니다. 이것은 VIX가 떨어질 가능성이있을 때 거래를하는 것만으로 시스템을 도와야합니다.

그러나 되돌아보기에 어떤 가치가 있습니까? TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 5 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 60을 5 씩 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

20이라는 값은 선택할만한 가치가있는 것으로 보입니다. VIX의 단순 이동 평균에 20을 사용한 결과는 다음과 같습니다.

정권 필터와 변동성 필터가 거의 같은 순이익을 창출한다는 사실은 흥미로운 사실입니다. 또한 정권 필터처럼 이익 요인, 평균 무역 순이익 및 감소 축소와 같은 성과 지표의 개선이 나타납니다. 정권 필터는 변동성 필터와 비교할 때 198 개의 거래로 순이익이 34,000 달러로 더 효율적입니다.

전반적으로 Regime 필터보다 VIX 필터의 형평성 및 성능이 좋습니다. 두 가지 모두 원래 개념보다 개선 된 점을 보여 주며 단순한 개념이 긍정적 인 결과를 산출 할 수있는 방법을 보여줍니다. 기준 개념에 필터 중 하나가 추가되었습니다. 다음 단계입니다. & # 8221; 잠재적 인 수익성있는 시스템으로 분명히 더 많은 일이 이루어져야합니다. 단지 호기심 때문에 현재의 날짜까지 VIX 필터 시스템을 가동 시켰고 시스템은 2014 년까지 계속해서 새로운 주식 가치를 창출했습니다.

(텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 VIX 필터 (텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 둘 다 (TradeStation ELD) 간단한 S & P 시스템 WorkSpace (TradeStation 작업 공간)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명

인기 게시물.

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

아이비 포트폴리오.

Simple Gap 전략 개선, Part 1.

다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

간단한 거래 시스템 (그 작품)

이것은 리셉션 카테고리의 첫 번째 단계 포럼에서 단순 거래 시스템 (작동하는 거래)에 대한 토론입니다. 안녕하세요, Mark는 Helios Automated Trading에서 여기 있습니다. 나는 배운 것들 중 몇 가지를 나누고 싶습니다.

여기에 일련의 게시물을 작성하여 인기있는 거래 아이디어를 탐색하고 실제로 작동하는지 확인하고 테스트를 수행하면 실적이 얼마나되는지 알 수있었습니다. 책과 코스에는 '거래의 지혜'라는 용어가 많이 있지만, 유감스럽게도 거래 개념을 객관적인 방식으로 테스트하여 효과가있는 것과 그렇지 않은 것을 실제로 보여주는 사람은 거의 없습니다.

트레이딩 시스템을 설명하고 테스트 한 후, 다음 포스트에서 나는 시스템이 수익성을 높이기 위해 어떤 방식 으로든 "조정될 수 있는지"확인할 것입니다.

우리는 EUR / USD 통화 쌍의 일일 바에서이 시스템을 테스트 할 것입니다. 우리의 데이터 세트는 1998 년에서 2010 년까지 계속 될 것입니다. 우리의 빠른 MA는 13주기 지수 이동 평균이 될 것이고, 우리의 긴 MA는 21 기간 지수 이동 평균이 될 것입니다. 시스템의 이러한 변형에서 우리는 항상 '시장'에있게 될 것입니다. 즉, 반대 신호가 발생하면 현재의 거래를 종료하고이를 뒤집을 것입니다 (예를 들어, 우리는 긴 포지션을 가지고 있으며, 다음으로 MA 크로스 오버를 얻습니다. 우리는 긴 포지션을 끝내고 우리는 ). 이 단계에서 우리는 보호의 중지 손실이나 이익 목표를 사용하지 않을 것입니다.

이 시스템은 98 개의 거래를 생성했으며, 그 중 33 개가 승자이고 65 개가 패자입니다. 그러므로 승리 / 손해율은 0.34 였지만 승자가 패자보다 훨씬 크기 때문에이 시스템은 65,109 달러의 이익을 창출했습니다. Halios가 Helios 거래 시스템의 절반 정도의 수익을내는 것은 아니지만, 이것은 나쁘지 않으며 MA 크로스 오버가 훌륭한 시스템을위한 견고한 기반으로 사용될 수 있음을 알 수 있습니다. 마지막으로, 이 시스템의 최대 비용 절감액은 20,472 달러였으며 앞으로 시스템을 교환 할 것인지를 아는 것이 중요합니다.

다음 기고에서는이 기본 시스템의 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보기 위해 일부 중지 손실 및 / 또는 이익 목표를 추가 할 것입니다. 또한 이동 평균 길이를 최적화하여 이것이 시스템 성능에 큰 영향을 미치는지 확인하려고합니다. 다음 시간까지,

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

여기에 우리는 4 개월 동안 2016 년으로 돌아가서 좀 더 재미있는 기사를 업데이트하지 않았습니다. 그 중 하나가 Connors & # 8217; 2 기간 RSI 전략. 이것은 Larry Connors와 Cesar Alvarez의 매우 인기있는 거래 방법입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.

지난 몇 년 동안 책에서 정의 된 표준 2 기간 거래 모델 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 거래 모델을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 리콜, 거래 모델은 멈추지 않았다. 이 드롭 이후 모델은 서서히 회복되고 있습니다. 아래는 1980 년부터 SPX 지수를 거래하는 거래 모델의 주식 거래를 묘사하는 주식 그래프입니다. 거래 번호 135 주변의 큰 하락을 쉽게 볼 수 있습니다.

지난 7 년간의 지난 30 개 거래의 근접 촬영보기입니다. 우리는이 시스템이 2015 년에 새로운 지분을 높이는 것을 볼 수 있습니다.

래리 코너스 (Larry Connors)가 제안한 거래 모델은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.

이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.

시작 자본 : $ 100,000. 주식 수는 거래 당 $ 2,000의 위험으로 10 일 ATR 계산을 기준으로 표준화되었습니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다. 커미션 & amp; 미끄러짐은 설명되지 않습니다.

아래는 지난 몇 년간이 거래 모델의 연간 실적입니다.

수정 된 거래 모델.

2013 년에 나는 2 기간 RSI 거래 모델에서 사용 된 거래 매개 변수의 견고성을 탐구했습니다. 이 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 원래 거래 규칙을 약간 수정 한 버전을 제안했습니다. 요약하면 RSI 임계 값 (5에서 10까지)의 가치를 두 배로 높이고 단순 이동 평균 종료 규칙 (5에서 10까지)의 되돌림 기간을 두 배로 늘 렸습니다. 마지막으로 $ 2,000의 중지 값이 추가되었습니다. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계정의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 다음은 규칙 변경 사항에 대한 요약입니다.

RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오. 2 천 달러를 사용하십시오.

다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.

우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추었 기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 입력 항목이됩니다. 그러나 우리는 또한 출구 계산을 위해 되돌아보기 기간을 늘 렸습니다. 따라서 더 많은 수익을 창출하기 위해 거래의 일부를 좀 더 길게 유지해야합니다. 정지 값은 우리 모델의 성능을 저해합니다. 예를 들어, 중지 값을 제거하면 수익이 $ 178,000이고 수익 계수가 2.92가됩니다. 그러나 멈추지 않고 거래하는 것이 대부분의 사람들이하지 않을 일이기 때문에 우리는 멈추지 않을 것입니다! 또한 2011 년에 볼 수있는 막대한 손실 거래로부터 우리를 보호하는 데 도움이 될 것입니다.

기타 시장.

필자는 거래 가능한 도구가 아닌 $ SPX. X 색인에서 2 기 시스템을 테스트했습니다. 나는 가능한 한 많은 역서의 역사를 얻기 위해 이것을했다. 그러나 수정 된 2 기간 RSI 시스템이 실제 ETF 및 선물 시장을 어떻게 견뎌 낼 것입니까?

결론.

RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 테스트 매개 변수와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

책 가져 오기.

저자 Jeff Swanson에 대하여.

인기 게시물.

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

아이비 포트폴리오.

Simple Gap 전략 개선, Part 1.

다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

간단한 무역 시스템.

이것은 방법 카테고리의 일부인 트레이딩 시스템 포럼 내의 단순한 거래 시스템에 대한 토론입니다. 2 : 1 H / L 브레이크 아웃 아래의 스크린 샷은 매우 간단한 시스템을 보여 주며 템플릿과 표시기가 첨부되어 있습니다. 1. 무역.

2. 트리거 시간 프레임 (1 시간 표시)을 선택하십시오 - 마지막 명백한 가격 변동 Hi 및 Lo에서 수평선을 그립니다.

3. 1 단계 당 마지막 스윙 Hi / Lo의 위 / 아래에 가까운 양초를 기다립니다.

4. 다음과 같이 촛불을 판매 / 구매하십시오 :

상승 경향; 녹색, 녹색, 빨간색, 녹색 또는 녹색, 녹색, 녹색, 녹색.

* 여기에는 케이블, 유로, 스위스, 엔에 대한 경고음이 수평선으로 설정 될 수 있습니다.

나는 절망 할 수 있습니다. 그것은 내가 관리 할 수없는 희망입니다 (John Cleese - Clockwork.)

나는 많은 지표를 시험해 보았고, 여러 번 실패했을 때를 여러 번 평가했다. 적어도 나는 돈을 벌었지만 되돌려 줬다.

왜 ? . 계속 읽으세요.

나는 내 성격이 단기간의 거래로 겔이되지 않는다는 것을 인정했다.

나는 항상 방해한다. 뿐만 아니라 완벽하게 좋은 거래.

그래서 3 년 후에 내가 깨닫은 가장 중요한 일은 트렌드가 바뀌면 위험 관리 규칙에 따라 그리고 일부 스파이크에서 SL 요소에 따라 달라지기 시작하는 것입니다. 마켓 메이커들은이 쉬운 돈을 스스로 도울 수 없습니다.

주요 트렌드를 넘을 때 EMA 30과 200은 특히 상승세 또는 하락세에 앞설 예정입니다.

이 게임에서는 확실한 것은 없지만 당신을 시장에서 내쫓지는 않습니다. 테스트 소포로 가면 "가장 안전한 내기"입니다.

이 게시물에서 자유롭게 눈을 뽑을 수 있습니다.

이동 평균 간의 교차는 대중과 시장의 오른쪽에있는 진정한 표현입니다. 그게 무슨 거래가 전부입니다. 불행히도이 차트는 무슨 일이 벌어지고 (후발 거래)하지만 무슨 일이 일어 났는지 반드시이 시스템을 좋아한다면 반전을 위해 준비를 사용하십시오. 역사는 반복 될 것입니다.

이 시스템은 "교차 (cross)"시스템에 기초한다. 신호로 그것은 무역하는 아주 오래된 오래된 방법입니다.

만약 가격 행동이 옆으로 간다면, 당신이 일찍 십자가가 길어지고 잠깐 동안 십자가에 들어가는 한 오래 걸리는 한 그것은 중요하지 않습니다. 신호는 십자가입니다.

내 차트에 표시된 것처럼 예를 들어 노란색을 통해 분홍색 선을 넘어. 신호가 오래갑니다.

30EMA 및 200EMA.

매우 긴 (매일 기반) MA x 오버 시스템이 작동합니다.

이것은 "시장에서 알 때"입니다. 시스템 유형.

x가 끝날 때마다 길거나 짧게 이동합니다. 정류장과 이익 목표가 없습니다.

그 홈런은 옆으로 움직이는 것의 손실과 그 다음의 것들을 다룹니다.

이러한 종류의 시스템의 다른 중요한 요소는 다음과 같습니다. 근거의 다양 화 b. 적절한 돈 관리 (2 %는 일종의 높다).

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

여기에 우리는 2016 년에 4 개월 째이고 더 재미있는 기사를 업데이트하지 않았습니다. 그 중 하나가 Connors & # 8217; 2 기간 RSI 전략. 이것은 Larry Connors와 Cesar Alvarez의 매우 인기있는 거래 방법입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.

지난 7 년간의 지난 30 개 거래의 근접 촬영보기입니다. 우리는이 시스템이 2015 년에 새로운 지분을 높이는 것을 볼 수 있습니다.

래리 코너스 (Larry Connors)가 제안한 거래 모델은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.

이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.

아래는 지난 몇 년간이 거래 모델의 연간 실적입니다.

수정 된 거래 모델.

2013 년에 나는 2 기간 RSI 거래 모델에서 사용 된 거래 매개 변수의 견고성을 탐구했습니다. 이 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 원래 거래 규칙을 약간 수정 한 버전을 제안했습니다. 요약하면 RSI 임계 값 (5에서 10까지)의 가치를 두 배로 높이고 단순 이동 평균 종료 규칙 (5에서 10까지)의 되돌림 기간을 두 배로 늘 렸습니다. 마지막으로 $ 2,000의 중지 값이 추가되었습니다. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 다음은 규칙 변경 사항에 대한 요약입니다.

RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오. 2 천 달러를 사용하십시오.

다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.

기타 시장.

결론.

RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 테스트 매개 변수와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템의 기초로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

책 가져 오기.

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Search This Blog

이진 옵션 東豆川市

1x 간단한 거래 시스템

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Forex 가장 수익성이 거래 시스템

Albani forex srl alba